18只量化对冲基金今年以来平均收益率为7.5%。其中，收益率最高的广发对冲套利年内收益率为14.02%，汇添富绝对收益策略A、富国绝对收益多策略年内收益率皆超过了10%。该基金持有股票资产1.18亿元，占基金净值的29.56%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值9945.51万元，占基金资产净值的24.97%。
目前行业运用股指期货对冲的市值占比要更为可观，千讯咨询发布的《中国基金市场前景调查分析报告》显示，17只具备可比数据的量化对冲基金，股指期货投资市值占基金资产净值的平均比例为58.75%。其中，市值占比最高的华泰柏瑞量化收益，基金规模3.16亿元，股指期货投资市值达到2.59亿元，占比高达81.87%。另外，还有13只量化对冲基金股指期货市值占比超过50%，充分利用了股指期货工具对冲基金投资中的风险。
去年下半年以来，监管层逐渐放开股指期货交易限制，今年ETF期权和股指期权扩容，股指期货市场流动性增加，都为投资者提供了更为丰富的股票仓位的对冲工具，提升对冲效率，降低对冲成本有积极作用，有利于提升产品的收益率。
今年以来，A股体现出较好的结构性行情，各类型基金都获得不错的收益。基金重仓股上涨，加上科创板打新增厚收益效果等，使量化对冲基金获取阿尔法的表现较为优异。从对冲效果看，目前股指期货负基差自2018年下半年以来已经大幅收敛，对冲成本逐渐消失，对冲策略有望获得更好的收益。